証拠金シミュレーション

1ポジション入力エリア

証拠金情報

銘柄単位で買建数量、売建数量、ネットポジション(買建数量－売建数量)、デルタスケーリング係数(１単位の取引規模の差異を調整するための数値)の情報を基にVaR方式で証拠金情報がシミュレーション算出されます。

2シミュレーション結果

シミュレーション結果

ポジション入力エリアの内容に基づいてシミュレーションされた結果が表示されます。各項目については以下の通りとなります。

• 当社証拠金所要額(①－②＋③)：新規建てをするのに必要な当社が定める証拠金額です。取引所が定める取引所証拠金額に両建て証拠金が加味されます。

①取引所証拠金（A＋B）最低証拠金所要額です。
A・B.取引所証拠金額：特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額です。その金額は取引所より提示され、毎営業日15時45分以降に見直しされます。（※商品先物は毎週）
②ネット・オプション価値総額：ネット・オプション価値総額は、オプションが権利行使された場合等に生じるリスクをカバーするために考慮するもので、買いオプションの価値の総額から、売りオプションの価値の総額を差し引くことによって求めます。
③両建て証拠金：原資産の動きに連動しない両建てのポジションでも一定の証拠金の維持が必要となります。

3取り扱い銘柄情報

各銘柄の限月別・売り買い別の証拠金情報が表示されます。銘柄を選択することで切替が可能です。

• 当社証拠金所要額：新規建てする際に必要な1枚当たりの証拠金額です。当社証拠金（買）は買い建て時、当社証拠金（売）は売り建て時の証拠金です。

• 買いと売りや複数の銘柄の建玉を発注・保有した場合は、VaR方式という特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額が自動計算されますので、上記の1枚あたりの証拠金の四則演算では計算できません。

1銘柄入力

シミュレーションしたい銘柄と限月を選択します。オプション銘柄の場合はさらにコール/プットと権利行使価格を選択します。

2取引選択

シミュレーションに反映させる取引とその数量を選択します。

新規建てする場合をシミュレーションする場合は以下の2つを使用します。
買建：当該銘柄の「買」が指定した数量分増えます。
売建：当該銘柄の「売」が指定した数量分増えます。

仮想建玉または保有建玉の決済をシミュレーションする場合は以下の2つを使用します。

• どちらも「買」、「売」を超える数量は指定できません。

転売：当該銘柄の「買」が指定した数量分減ります。
買戻：当該銘柄の「売」が指定した数量分減ります。

3建玉反映

建玉をシミュレーションに反映させます。仮想のポジションに加え、自身で保有しているポジションも反映させることができます。

仮建玉を追加：①、②で指定した条件のポジションがシミュレーションに反映されます。
建玉反映：保有のポジションがシミュレーションに反映されます。