(3)テクニカル指標/トレンド系

この画面でできること

  • チャート上にトレンド系のテクニカル指標を表示させることができます。

テクニカル指標 トレンド系で表示できる指標一覧

マーケットスピード II では、20種類のトレンド系テクニカル指標を搭載しています。

  • 単純移動平均線
  • 一目均衡表
  • 一目均衡表(時間論)
  • 回帰トレンド
  • フィボナッチ(戻り・ザラ場)
  • フィボナッチ(戻り・終値)
  • フィボナッチ(新値・ザラ場)
  • フィボナッチ(基調転換)
  • ボリンジャーバンド
  • パラボリック
  • エンベローブ
  • ピークボトム
  • 指数平滑移動平均線
  • HLバンド
  • Variable Volatility Stops
  • 多重移動平均線
  • 加重移動平均線
  • ピボット
  • 時系列新値足
  • 陰陽足

テクニカル指標 トレンド系の計算式

単純移動平均線

当日を含む指定期間で終値の平均値をグラフ化したもので、その平均値を期間の最終取引日に記録します。 5日移動平均線の場合、当日を含めた過去5日分の終値を平均し、それを最終取引日の 移動平均値(単純移動平均線)とします。

計算式

Term-1i=0Ct-i
SMAt   =
Term

SMA:単純移動平均(Simple Moving Average)
C:終値
t:基準日
Term:期間

一目均衡表

一目均衡表の詳細については下記をご確認ください。

転換線
当日を含む指定期間の最高値と最安値を足して2で割った値
基準線
当日を含む指定期間の最高値と最安値を足して2で割った値
先行スパン1
転換線と基準線を足して2で割った値を指定期間(先行スパン1)-1先に示した値
先行スパン2
直近x*2期間の最高値と最安値を足して2で割った値を指定期間(先行スパン1)-1先に示した値
遅行スパン
当日の終値を指定期間(遅行スパン)-1前に示した値

転換線の算出

max {Ht , Ht-1...,Ht-(nTerm-1)} +min {Lt , Lt-1...,Lt-(nTerm-1)}
CLt = 
2

基準線の算出

max {Ht , Ht-1...,Ht-(bTerm-1)} +min {Lt , Lt-1...,Lt-(bTerm-1)}
BLt = 
2

先行スパン1の算出

CLt+BLt
LS1t+(ls1Term-1)   =
2

基準日ベースの計算式に展開

CLt-(ls1Term-1)+BLt-(ls1Term-1)
LS1t   =
2

先行スパン2の算出

max {Ht , Ht-1...,Ht-(ls2Term-1)} +min {Lt , Lt-1...,Lt-(ls2Term-1)}
LS2t+(ls1Term-1) = 
2

基準日ベースの計算式に展開

max {Ht-(ls1Term-1) ,  H(t-1)-(ls1Term-1)..., Ht-(ls2Term-1)-(ls1Term-1)}+ min {Lt-(ls1Term-1) ,  H(t-1)-(ls1Term-1)..., Ht-(ls2Term-1)-(ls1Term-1)}
LS2t = 
2

遅行スパンの算出

CSt-(csTerm-1)   =Ct

基準日ベースの計算式に展開

CSt   =Ct+(csTerm-1)

回帰トレンド

一般的なトレンドラインとは異なり、高値、安値を結んだりせずn期間の値動きの中心線に回帰直線を引き、その上下に2本づつ標準偏差を加減した線を引いた計5本の線を描画します。また、次数に応じてトレンドを数式で表し指定期間において最小2乗法を用いて係数を算出する。

1次 : Y= aX+b
2次 : Y=aX2+bX +c
3次 : Y=aX3+bX2+cX+d
     :
6次 : Y=aX6+bX5+cX4+dX3+eX2+fX+g…(値をY、日数をX)

Fit = 回帰トレンド線
+2σ = Fit+2σ
+1σ = Fit+1σ
-1σ = Fit-1σ
-2σ = Fit-2σ…(σ=期間のFit-Closeの標準偏差)

計算式

i : 日数(期間数 : i=1,2…Term)

Termi=1i
平均日数  =
Term
CnLat + CnLat-1 + CnLat-2... + CnLat-(Term-1)
平均値   =
Term
  • 回帰トレンド(Fit)の算出
    D=1 (1次:Y= aX+b)
  • Termi=1{(i-平均日数)(Ci-平均値)}
    α   =
    Termi=1(i-平均日数)2
    b   =平均値-(α×平均日数)
  • σの算出(標準偏差)
    Termi=1(Fiti-Ci)2
    σ   =
    Term

D=2 (2次 : Y= aXˆ2+bX + C)
D=3 (3次 : Y= aXˆ3+bXˆ2 + cX + d)
D=4 (4次 : Y= aXˆ4+bXˆ3 + cXˆ2 + dX + e)
D=5 (5次 : Y= aXˆ5+bXˆ4 + cXˆ3 + dXˆ2 + eX + f)
D=6 (6次 : Y= aXˆ6+bXˆ5 + cXˆ4 + dXˆ3 + eXˆ2 + fX + g)

  • すべて最小2乗法を用いて係数を算出

フィボナッチ

画面で表示されている期間の最高値と最安値の幅を1(最安値を0、最高値を1)とし、押し(戻し)幅のところに横線を描画します。フィボナッチ比率に基づいて、価格の支持帯と抵抗帯を予測するテクニカル分析ツールのひとつで、上昇トレンド中の「押し目」と、下降トレンド中の「戻し」がどこで発生するのか予測します。よく用いられる数値は61.8%、50%、38.2%で、強いトレンドの場合、最小の戻し38%前後、弱いトレンドの場合は62%前後が節目となります。

MH:最高値
ML:最安値

H:高値(または終値)
L:安値(または終値)
nMin:表示中の最も過去のローソク(チャートの一番左端)
nMax:表示中の直近のローソク(チャートの一番右端)
W:押し(戻し)幅

MH =  max {HnMin ,  HnMint+1..., HnMax}
ML = min { LnMin ,  LnMint+1..., LnMax}
  • 押しの場合
  • フィボナッチW =  MH -  W ( WH - ML ) 
  • 戻しの場合
  • フィボナッチW =  ML +  W ( MH − ML ) 

戻り・ザラ場/戻り・終値:MH、MLが同日の場合、戻しを優先して描画する。
新値・ザラ場:MH、MLが同日の場合、押しを優先して描画する。

ボリンジャーバンド

移動平均線をベースに、標準偏差で算出された幅を上下にσ(シグマ)と呼ばれるバンドで描いている指標です。バンドの幅が広いところは値動きの変動率(ボラティリティ)が大きく、反対に狭くなっているところは小さいことを意味します。 ボリンジャーバンドでは統計学の正規分布の考えが反映され、±1σの範囲では約68%、±2σでは約95%、±3σでは約99%の確率で株価が収まるとされています。一般的には、「高い確率で収まるべき株価が範囲を超えることは行き過ぎ」とする逆張りの見方になりますが、状況によっては、「新たな局面の始まり」とする順張りの見方で捉えることもあります。

C:終値
t:基準日
Term:期間
m:係数

  • ボリンジャーバンドの算出
    移動平均(SMA)の算出は「移動平均線」参照
    Y:Y軸(価格)
  • Ytm =  SMAt σ±tm
    tTerm-1i=0 (SMAt- Ct-i)2
    σ   =
    Term
  • σに対するBandWidthの算出
    (Ytm- Yt(-m))
    Bandwidthtm   =×100
    SMAtm
  • σに対する%bの算出
    (Ct- Yt(-m))
    %btm   =
    (Ct- Yt(-m))

パラボリック

マーケットの状況が変わる「転換点」を設定しておき、上昇トレンドの時には買い建玉を保有し続け、転換点で買い建玉を決済(もしくは売り建玉を保有)する際に用いるテクニカル指標。転換点のことをSAR(ストップ&リバース)と呼び、それをつないだ形状が放物線状なので、パラボリック(放物線)と呼ばれます。一般的にパラボリックが上昇しているとき(SAR-L)にローソク足が上から下に突き抜けたら売りのシグナル、パラボリックが下降しているとき(SAR-H)にローソク足が下から上に突き抜けたら買いのシグナルと言われています。

下記式よりSAP(ストップ・アンド・リバース)を描画する。

SAR[n] = SAR[n-1] + AF × (EP-SAR[n-1])
EP = 買いトレンド期間の最高値、あるいは売りトレンド期間の最安値
AF = 設定値から始め、EPが更新されたときにパラメータずつ増やし、最大値は0.2(固定)

SAR:ストップ・アンド・リバース(Stop and Reversal)
trend:レンドの判断に使用(1:買いトレンド、-1売りトレンド)

EP:極大値(Extreme Price)
AF:加速因数(Acceleration Factor)
n:ローソク足のインデックス

  • n=0の算出式
    trend[0] = 1
    EP[0] = 高値[0]
    AF[0] = AF(設定値)
    SAR[0] = 安値[0]
  • n≧1の算出式
    • trend[n]の算出
      trend[n-1] = 1 の場合(一つ前が買いトレンドの場合)
      trend[n] = (安値[n] ≦ SAR[n-1] : -1, 1)
      上記以外の場合(一つ前が売りトレンドの場合)
      trend[n] = (高値[n] ≧ SAR[n-1] : 1, -1)
    • EP[n] の算出
      trend[n] = 1 の場合(買いトレンドの場合)
      EP[n] = MAX(高値[n], EP[n-1])
      上記以外の場合(売りトレンドの場合)
      EP[n] = MIN(安値[n], EP[n-1])
    • AF[n] の算出
      trend[n] = trend[n-1] の場合
      AF[n] = (EP[n] ≠ EP[n-1] : AF[n] + AF(設定値), AF[n-1])
      ※最大値:AF[n] ≦ 0.2とする


      上記以外の場合
      AF[n] = AF(設定値)
    • SAR[n] の算出
      trend[n] = trend[n-1] の場合
      SAR[n] = SAR[n-1] + AF[n] * (EP[n] - SAR[n-1])
      上記以外の場合(トレンドが転換した場合)
      SAR[n] = EP[n-1] + AF[n] * (EP[n] - EP[n-1])

エンベローブ

指定期間の移動平均線と、その地点の平均値に指定幅(w)で±w%、±2w%の上下2本づつ計5本の線を描画します。

t : 基準日
Term : 期間 …設定画面より変更可(2≦Term≦100、デフォルト:25)
W: 幅(%)…設定画面より変更可(0.01≦w≦10、デフォルト:1.0)

±W
エンベロープtw   = SMAt (1+ )
100
±2W
エンベロープt2w   = SMAt (1+ )
100

ピークボトム

当日を含まず指定期間内での高値を「ピーク」、安値を「ボトム」とし、チャート上に「ピーク」と「ボトム」の 日付、レートを表示します。 また、日柄を指定した場合は高値から高値、安値から安値、高値(安値)から安値(高値)のローソクの本数を表示します。

PP : 最高値(当日を含まず指定期間の過去の範囲)
PB : 最安値(当日を含まず指定期間の過去の範囲)
FP : 最高値(当日を含まず指定期間の未来の範囲)
FB : 最安値(当日を含まず指定期間の未来の範囲)
H : 高値
L : 安値
t : 基準日
Term : 期間 …設定画面より変更可(5≦Term≦99、デフォルト:10)

PPt = max {Ht-1 , Ht-2...,Ht-Term}
PBt = min {Lt-1 , Lt-2...,Lt-Term}
FPt = max {Ht+1 , Ht+2...,Ht+Term}
FBt = min {Lt+1 , Lt+2...,Lt+Term}

1.Peak/Bottomの候補日を求める。

Peak候補日 = Ht>PPtandHtFPt

Bottom候補日 = Lt<PBtandLtFBt

  • 初回のみPeakとBottomが共に候補日の場合は、Peakを優先する。

2.候補を基にトレンドの転換となるように、ピークとボトムの順番を整理する。

Peak候補、Peak候補と続いた場合は値が高い方を選択
(同値の場合、先勝(過去を優先)とする。)
Bottom候補、Bottom候補と続いた場合は値が低い方を選択
(同値の場合、先勝(過去を優先)とする。)

  • Peak候補の次がPeak候補且つBottom候補の場合は、値の比較は行わずBottom候補を優先する。
  • Bottom候補の次がPeak候補且つBottom候補の場合は、値の比較は行わずPeak候補を優先する。

指数平滑移動平均線

当日を含む指定期間で終値への加重を「指数関数的(exponential)」に減少させて、平均値をグラフ化したもので、 その平均値を期間の最終取引日に記録します。

EMA : 指数平滑移動平均線(Exponential Moving Average)
C : 終値
t : 基準日
Term : 期間 …設定画面より変更可(1≦Term≦200、デフォルト:5, 25, 75)

  • 1日目の算出式(Term=5の場合、チャートの5本目の値を算出)
    指定期間の直近n日の移動平均とする。 移動平均の算出は「移動平均線」参照
  • 2日目以降の算出式(Term=5の場合、チャートの6本目以降の値を算出)
2
EMAt   = EMAt-1+ ( )(Ct-EMAt-1)
Term+1

HLバンド

当日を含まず指定期間のHバンド(最高値)、Lバンド(最安値)の2本の線を描画します。

MH : 最高値
ML : 最安値
H : 高値
L : 安値
t : 基準日
Term : 期間 …設定画面より変更可(1≦Term≦200、デフォルト:20)

HMt = max {Ht-1 , Ht-2...,Ht-Term}
MLt = min {Lt-1 , Lt-2...,Lt-Term}

Variable Volatility Stops

当日を含む指定期間の終値と実質変動幅からボラティリティストップを求め、下落トレンドの場合、価格の上に 上昇トレンドの場合、価格の下に点を描画する。

H : 高値
L : 安値
C : 終値
EP : 極大値(Extreme Price)
TR : トゥルー・レンジ(True Range)
ATR : アベレージ・トゥルー・レンジ(Average True Range)
t : 基準日
Term : 期間 …設定画面より変更可(2≦Term≦100、デフォルト:21)
M : 乗数 …設定画面より変更可(0.2≦M≦10、デフォルト:1.5)
n : ローソク足のインデックス

  • VSTOPの算出
    ○上昇トレンドの場合
    VSTOPt = EPt+ATRt × M
    ○下落トレンドの場合
    VSTOPt = EPt-ATRt × M
  • EPの算出
    ○上昇トレンドの場合
    EPt = min {Ct , EPt-1 }
    ○下落トレンドの場合
    EPt = max {Ct , EPt-1 }
    ○初回の場合
    EPt = Ct
  • TRの算出
    TR t   =  max{| H t- L t|,| H t- C t-1|,| L t- C t-1|}
  • ATRの算出
    ΣTerm-1i=0TRt-i
    ATRt   =
    Term
  • トレンドの判定○n=0の場合
    Ao = Ho
    Bo = Lo
    ○n>0の場合
    2
    An   = An-1+ (Hn-An-1)
    Term+1
    2
    Bn   = Bn-1+ (Ln-Bn-1)
    Term+1
    ○トレンドの判定(n=Term(初回判定)の場合)
    Hn ≧ An-1・・・上昇トレンド
    Ln ≦ Bn-1・・・下落トレンド
    上記の条件に該当しない場合は描画対象外とし、次の足で判定を行う。
    ○トレンドの判定(初回判定以降)
    前回が下落トレンドの場合に下記条件で転換させる。
    VSTOPn-1 ≧ Cn・・・上昇トレンドに転換
    前回が上昇トレンドの場合に下記条件で転換させる。
    VSTOPn-1 ≦ Cn・・・下落トレンドに転換

多重移動平均線

当日を含む指定期間で終値の平均値をグラフ化し、指定期間を指定したスパン単位でシフトし、合計14本の移動平均を描画する。

Term : 期間 …設定画面より変更可(1≦Term≦100、デフォルト:2)
Span : スパン …設定画面より変更可(1≦Span≦10、デフォルト:2)

平均線は、移動平均の算出と同じ。(「移動平均線」参照)
  期間の算出式 (n:表示本数のインデックス 0(1本目)≦n≦13(14本目))

期間n = Termt+nSpan

加重移動平均線

当日を含む指定期間で終値に異なる係数を掛けて平均を求めグラフ化したものです。

WMA : 加重移動平均(Weighted)
C : 終値
t : 基準日
Term : 期間 …設定画面より変更可(1≦Term≦200、デフォルト:5, 25, 75)

ΣTerm-1i=0Ct-i(Term - i)
WMAt   =
ΣTermi=1i

ピボット

ピポット値を元にサポートライン、レジスタンスライン、HBOP、LBOPの線を描画する。

P : ピボット値
B1 : 第一次下値支持線(サポートライン)
B2 : 第二次下値支持線(サポートライン)
S1 : 第一次上値抵抗線(レジスタンスライン)
S2 : 第二次上値抵抗線(レジスタンスライン)
HBOP : High Break Point
LBOP : Low Break Point
H : 高値
L : 安値
C : 終値
t : 基準日

Ht + Lt + Ct
Pt   =
3
B1t = 2Pt - Ht
B2t = Pt - (Ht - Lt)
S1t = 2Pt - Lt
BS2t = Pt + (Ht - Lt)
HBOPt = 2Pt - 2Lt + Ht
LBOPt = 2Pt - 2Ht + Lt

時系列新値足

新値足は、当日の終値が新値の高値/安値を更新した場合に新しい足を描画し、 時系列新値足は、新値足に時間の概念を横幅で表現して描画します。
高値更新を陽線、安値更新を陰線とし、陰陽の転換は直近からの指定本数分の新値足の高値または安値を更新した場合に転換します。

  • なお新値足の算出は画面で表示されている期間を対象に判断とします。

n : 本数 …設定画面より変更可(2≦n≦25、デフォルト:3)

  • 1本目の新値足を算出(採用値の2つ目が対象)
    ○当日終値>前日終値の場合 陽線:高値=当日終値、安値=前日終値
    ○当日終値<前日終値の場合 陰線:高値=前日終値、安値=当日終値
    ○上記以外(当日終値=前日終値)の場合 描画対象外とし、翌日を対象に1本目の新値足を算出する。
  • 2本目以降の新値足を算出
    ○1本前の新値足が陽線の場合
    ▼当日終値>直近新値足の高値の場合 陽線:高値=当日終値、安値=直近新値足の高値
    ▼当日終値<直近からn本分の新値足の最安値の場合 陰線:高値=1本前の新値足の安値、安値=当日終値
    ▼上記以外の場合 直近新値足と同じ  ○1本前の新値足が陰線の場合
    ▼当日終値<直近新値足の安値の場合 陰線:高値=1本前の新値足の安値、安値=当日終値
    ▼当日終値>直近からn本分の新値足の最高値の場合 陽線:高値=当日終値、安値=直近新値足の高値
    ▼上記以外の場合 直近新値足と同じ

陰陽足

当日を含む指定期間の終値の平均値と前日までの指定期間の終値の平均値を比較し 前日より当日が高ければ陽線、低い場合は陰線を描画する。

SMA1 : 単純移動平均(Simple Moving Average)
前日までの平均 SMA2 : 単純移動平均(Simple Moving Average)
当日を含む平均 C : 終値
t : 基準日
Term : 期間 …設定画面より変更可(2≦Term≦100、デフォルト:10)

  • 平均を算出
    Termi=1Ct-i
    SMA1t   =
    Term
    Term-1i=0Ct-i
    SMA2t   =
    Term
  • 陽線/陰線を判断
    SMA1 < SMA2 :陽線
    上記以外 :陰線