この画面でできること

• チャート上にオシレーター系のテクニカル指標を表示させることができます。

テクニカル指標　オシレーター系で表示できる指標一覧

チャート画面で「テクニカル」ボタンをクリックすると、チャート上に表示させるテクニカル指標の選択画面が表示されます。
上部の「オシレーター系」タブをクリックすると、オシレーター系のテクニカル指標選択画面に切り替わります。

チャート画面

マーケットスピード II では、34種類のオシレーター系テクニカル指標を搭載しています。

テクニカル指標　オシレーター系の計算式

出来高

当該銘柄の出来高を表示します。

移動平均乖離率

当日を含む指定期間の移動平均と終値との差を％で表したものです。

MAER ： 移動平均乖離率（Moving Average Estrangement Rate）
C ： 終値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦200、デフォルト：5, 25, 75）

RSI

「相対力指数」とも呼ばれています。一定期間内の値幅のうち、上昇した分の値幅がどのくらいあるかを示したもので、0%〜100%の範囲で表されます。RSIが100%であれば、株価が一定期間上昇し続け、0%ならば下落し続けていたことを意味します。一般的に80%(70%)以上で買われ過ぎ、20％(30％)以下で売られ過ぎとされます。また、当日の株価を含んで計算されるマーケットスピードオリジナルのRSIがあります。

RSI = 100×N日間の値上がり合計 / (N日間の値上がり合計 + N日間の値下がり合計)
合計は当日を含む）

• MSオリジナル

指定期間の値上がり合計（前日終値＜当日終値）

指定期間の値下がり合計（前日終値＞当日終値）

上記よりRSIを求める

• RSIボリンジャー
  RSIボリンジャーバンドとは、RSIの変動範囲を統計学的に予測したものです。初期設定値である『RSIボリンジャーバンドσ』が『2.00』の場合、RSIが上下の線の範囲内で変動する確率が約95.4%であることを示します。

ストキャスティクス

当日を含む指定期間の変動幅の中で、どの程度の強さ・弱さ(売られ過ぎ・買われ過ぎ)なのかをグラフ化したもの。ストキャスティクスは%K・%D、スローストキャスティクスはD・SDを表示します。一般的に70%以上で高値圏、30%以下で安値圏と言われています。

当日を含む指定期間の変動幅の中で、どの程度の強さ・弱さ(売られ過ぎ・買われ過ぎ)なのかをグラフ化し表したもの。

%K ：（指定期間（kTerm）の最高値-最安値）×100
%D ：（終値-指定期間（dTerm）の最安値の合計）/（指定期間（dTerm）の最高値-最安値の合計）×100
%SD ：指定期間（dTerm）の%Dの移動平均

ストキャスティクス：%K、%Dを表示
スローストキャスティクス：%D、%SDを表示

MH ： 最高値
ML ： 最安値
H ： 高値
L ： 安値
C ： 終値
t ： 基準日
kTerm ： 期間（%K）
dTerm ： 期間（%D）

MACD

短期と長期の指数移動平均線の価格差の推移をグラフ化した ものです。
さらに、MACDを移動平均線化したシグナルとの2 本の線で表します。一般的には、MACDがシグナルや0円ラインを上(下)に抜けたところが買い(売り)のサインになります。
また、MACDとシグナルとの差をMACDヒストグラムと言い棒グラフで表し、トレンドの強さを判断する1つの基準として用いられます。

MACD ： 移動平均収束拡散法（Moving Average Convergence Divergence）
SIG ： MACDの指数移動平均
EMA ： 指数平滑移動平均線（Exponential Moving Average）
t ： 基準日
sTerm ： 期間（短期）
lTerm ： 期間（長期）
s ： 期間（シグナル）
Histgram　:　MACDヒストグラム

終値で指定期間（短期／長期）の指数平滑移動平均を求め、MACDを求める。
sEMA：終値で期間（短期）で求めた指数平滑移動平均
lEMA：終値で期間（長期）で求めた指数平滑移動平均

上記で求めたMACDで指定期間（シグナル）の指数平滑移動平均を求め、SIGを求める。

mEMA：MACDで期間（シグナル）で求めた指数平滑移動平均

上記で求めたMACDとSIGとの差であるHistgramを求める。

RCI

当日を含む指定期間の日付（時間）と終値それぞれに順位をつけ ることで、両者にどれだけの相関関係があるのかを数値化し、グ ラフにしたもの。売られ過ぎか買われ過ぎかを見極め、売り買い のタイミングを判断する際に用います。一般的に+80%以上で 高値圏、−80%以下で安値圏と言われています。

• 日付順位
  基準日を1とし、過去に戻るごとに+1する
• 価格順位
  指定期間の終値が高い順に順位を決める。同値の場合は平均値とする。

DMI

プラス方向への強さを示す＋DI、マイナス方向への強さを示す－DI、トレンドの強さを示すADXの3本の線で表され、相場の方向感を判断するのに用いられます。基本的には、ADXが上昇しているときに＋DIが－DIを上(下)に抜けたら、買い(売り)のサインとされます

H：高値
L：安値
C：終値
TR：トゥルー・レンジ（True Range）
DMP：基準日の高値－前日の高値の値
DMN：前日の安値－当日の安値の値
+DM：DMPの値。ただしDMP≦DMN、または、DMP<0の場合は 0とする
-DM：DMNの値。ただしDMN≦DMP、または、DMN<0の場合は 0とする
DX：+DIと-DIの差の絶対値を+DIと-DIの合計で割り100を掛けた値

t：基準日
dTerm：期間（DI）
aTerm：期間（ADX）

• TRの算出
TR t   =  max {|  H t -  L t |,|  H t -  C t-1 |,|  L t -  C t-1 |} 
• DMP、DMNの算出
DMP t  =  H t− H t-1
DMN t  =  L t-1− L t
• +DM、-DMの算出
  ○DMP≦DMN、または、DMP<0の場合
  
  +DM t  =  0
  ○上記以外の場合
  
  +DM t  =  DMPt
  ○DMP≧DMN、または、DMN<0の場合
  
  −DM t  =  0
  ○上記以外の場合
  
  −DM t  =  DMNt
• +DI、-DIの算出
ΣdTerm-1i=0 +DMt - i
+DIt =×100
ΣdTerm-1i=0 TRt - i
• DXの算出
ΣdTerm-1i=0 −DMt - i
−DIt =×100
ΣdTerm-1i=0 TRt - i
• ADXの算出
ΣaTerm-1i=0 DXt - i
ADXt =
aTerm

強弱レシオ

強弱エネルギー（Aレシオ）と強弱人気（Bレシオ）の変化の累積 を数値化したもの。市場のエネルギーや人気（加熱度）を確認し、売り・買いを判断する際に用います。
一般的に各レシオが底値圏（天井圏）で株価の下落（上昇）に逆行して上昇（下落）し始めるときは買い（売り）シグナルと言われています。

Aレシオ ： 強弱エネルギー
Bレシオ ： 強弱人気
O ： 始値
H ： 高値
L ： 安値
C ： 終値
t ： 基準日
Term ： 期間

モメンタム

当日の終値と指定期間前の終値の差をグラフ化し表したものです。

Mom ： モメンタム（Momentum）
C ： 終値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（2≦Term≦99、デフォルト：25）

ROC

当日の終値÷指定期間前の終値×100をグラフ化し表したものです。
ROC ： 変化率（Rate of Change）
C ： 終値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（2≦Term≦99、デフォルト：25）

サイコロジカルライン

計算期間(過去12営業日で計算)の中で、株価が上昇した日数が 何%になっているかを計算し数値化したもの。売買のタイミングを 把握する際に用います。一般的に80%以上は過熱、20%以上は 底入れと言われています。

Psy ： サイコロジカル（Psychological）
C ： 終値
t ： 基準日
Term ： 期間

• 前日比0の場合は、上昇日の日数を0.5として計算する

ATR

• TRの算出
TR t   =  max{| H t- L t|,| H t- C t-1|,| L t- C t-1|}
• ATRの算出
  
  • 1日目の算出式（Term=5の場合、チャートの5本目の値を算出）当日を含む指定期間のTRの移動平均を求める。
    
    ΣTerm-1i=0TRt-i

    ATRt   = ×100

    Term
  • 2日目以降の算出式（Term=5の場合、チャートの6本目以降の値を算出）前日のATRと当日のTRから指数平滑移動平均を求める。
  2
  ATRt   = ATRt-1+ ( )(TRt-ATRt-1)
  Term+1

CCI

動きの振幅に対して現在レートの乖離がどの程度なのかを指数化し表したものです。

CCI ： 商品チャンネル指数（Commodity Channel Index）
H ： 高値
L ： 安値
C ： 終値
TP ： 基準値（Typical Price）
MA ： 単純移動平均（Moving Average）
MD ： 平均偏差（Mean Deviation）
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（2≦Term≦99、デフォルト：20）

• TPの算出
(Ht + Lt + Ct)
TPt   =
3
• MAの算出
ΣTerm-1i=0TRt-i
MAt   =
Term
• MDの算出
ΣTerm-1i=0(|TPt-i - MAt|)
MDt   =
Term
• CCIの算出
(TPt - MAt)
CCIt   =
(0.015×MDt)

ウィリアムズ%R

当日を含む（終値－指定期間の最高値）÷（指定期間の最高値－指定期間の最安値）×100をグラフ化し表したものです。

W%R ： ウィリアムズ%R（Williams %R）

H ： 高値
L ： 安値
C ： 終値
MH ： 最高値
ML ： 最安値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦200、デフォルト：14）

• 指定期間の最高値、最安値を算出
MHt = max {Ht , Ht-2 ..., Ht-Term-1 }
MLt = min {Lt , Lt-2 ..., Lt-Term-1 }
• ウィリアムズ%Rを算出
(Ct - MHt)
W%Rt   =×100
(MHt - MDt)

Aroon-Indicator/Aroon-Oscillator

当日を含む指定期間の最高値、最安値の経過日数をグラフ化し表したものです。

Up ： アルーン・アップ（最高値からの経過日数より算出）
Down ： アルーン・ダウン（最安値からの経過日数より算出）
H ： 高値
L ： 安値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦200、デフォルト：14）

• Aroon-Indicator
  ※指定期間中に最高値または最安値が複数存在した場合は、一番過去の日から経過日数とする。
  
(Term - Term期間中の最高値からの経過日数)
UPt   = ×100
Term
(Term - Term期間中の最安値からの経過日数)
Downt   = ×100
Term
• Aroon-Oscillator
Oscillatort   = UPt - Downt

DPO

当日の終値－（指定期間×0.5＋1）日前の指定期間の単純移動平均をグラフ化し表したもの。

DPO ： Detrended Price Oscillator
C ： 終値
SMA ： 単純移動平均（Simple Moving Average）
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（4≦Term≦200、デフォルト：20）

• SMAの算出
  当日を含む指定期間で終値をもとに単純移動平均を求める。
• DPOの算出

• 期間指定が奇数の場合、0.5Termの小数は切捨て
DPOt   = Ct-SMAt-(0.5Term+1)

UOS

UOS（Ultimate Oscillator）は、究極のオシレーターと訳されるように一般的なオシレーターの欠点(計算日数が長いと感応度が鈍く、短いとダマシにあう)をカバーするように設計されています。具体的には短期、中期、長期のそれぞれの期間の数値を3つ設定することで弱点の克服を試みています。 一般的に、レートが安値を更新しているのにUOSのボトムが下がらない場合、安値更新した箇所のUOSのトップを抜けたタイミングを買いシグナル、レートが高値を更新しているのにUOSのトップが切り上がらない場合、高値更新した箇所のUOSのボトムを抜けたタイミングを売りシグナルとします。

UO　　　：Ultimate Oscillator
H　　　　：高値
L　　　　：安値
C　　　　：終値
TL　　　：真の安値（True Low）
BP　　　：買い圧力（Buying Pressures）
TR　　　：真の値幅(True Range)
t　　　　 ： 基準日
Term1： 期間1 …設定画面より変更可（2≦Term≦300）
Term2： 期間2 …設定画面より変更可（2≦Term≦300）
Term3： 期間3 …設定画面より変更可（2≦Term≦300）

• TLの算出
TLt = min {Lt , Ct-1 }
• BPの算出
BPt   = Ct - TLt
• TRの算出
TR t   =  max{| H t- L t|,| H t- C t-1|,| L t- C t-1|}
• UOSの算出
  ※指定期間のTerm1≦Term2≦Term3の場合の式
  （4*指定期間最小の結果+2*指定期間中間の結果+指定期間最大の結果）
ΣTerm1-1i=0BPt-i ΣTerm2-1i=0BPt-i ΣTerm3-1i=0BPt-i
UOtの基本値   =+2+2
ΣTerm1-1i=0TRt-i ΣTerm2-1i=0TRt-i ΣTerm3-1i=0TRt-i
UOtの基本値
UOt   = ×100
7

ボラティリティレシオ

真の値幅(True Range)(TR=(|当日高値-当日安値|, |当日高値-前日終値|, |当日安値-前日終値|)の最高値)を真の値幅(True Range)のN日間の指数平滑移動平均線で割ったもので相場の転換点を判断します。一般的に、ボラティリティレシオが２より大きい場合、上昇トレンドが反転する可能性が高まるといわれています。

VolR ：ボラティリティレシオ（Volatility Ratio）
TR　　：トゥルー・レンジ（True Range）
ATR　：アベレージ・トゥルー・レンジ（Average True Range）
t　　　 ：基準日
Term：期間 …設定画面より変更可（2≦Term≦100）

• TRの算出
TR t   =  max {|  H t -  L t |,|  H t -  C t-1 |,|  L t -  C t-1 |} 
• ATRの算出
  
  • 1日目の算出式（Term=5の場合、チャートの5本目の値を算出）
    当日を含む指定期間のTRの移動平均を求める。
  ΣTerm-1i=0TRt-i
  ATRt   =
  Term
  • 2日目以降の算出式（Term=5の場合、チャートの6本目以降の値を算出）
    前日のATRと当日のTRから指数平滑移動平均を求める。
  2
  ATRt   = ATRt-1+ ( )(TRt-ATRt-1)
  Term+1
• VolRの算出
  • 1日目の算出式（Term=5の場合、チャートの5本目の値を算出）
    当日を含む指定期間のTRの移動平均を求める。
  TRt
  VOlRt  =
  ATRt

標準偏差

当日を含む指定期間の終値の母標準偏差をグラフ化し表したものです。標準偏差が大きければ価格の変動は激しくなり、小さければ安定しているということになります。

σ:母標準偏差
C:終値
μ:平均値
t:基準日
Term：期間     …設定画面より変更可（1≦Term≦300）

• 基準日（t）時点の平均値を算出
1
μt  = ΣTerm-1i=0 Ct-i
Term
• 基準日（t）時点の母標準偏差
1
σt  = ΣTerm-1i=0 (Ct-i − μt )2
Term

標本標準偏差

当日を含む指定期間のlog（自然対数）の標本標準偏差をグラフ化し表したものです。標準偏差が大きければ価格の変動は激しくなり、小さければ安定しているということになります。

σ:標本標準偏差
C:終値
μ:平均値
t:基準日
Term：期間     …設定画面より変更可（1≦Term≦300）

• 基準日（t）時点の平均値を算出
1 Ct-i
μt  = ΣTerm-1i=0 log()
Term Ct-i-1
• 基準日（t）時点の標本標準偏差
1 Ct-i
σt  = ΣTerm-1i=0 (log() −μt )2 ×足種の期間×100
Term Ct-i-1

ボリュームレシオ

ボリュームレシオは一定期間を区切って、その間の株価上昇日の出来高合計と株価下降日の出来高合計を百分率（%）で計算したものです。マーケットスピードでは、25日で計算しています。 縦軸に百分率（%）を取り、その水準によって買われすぎ、売られすぎを判断します。

VR1：ボリュームレシオ1(Volume Ratio1)
VR2：ボリュームレシオ2(Volume Ratio2)
Vu ：前日と比べ価格が上昇したときの出来高の合計
Vd ：前日と比べ価格が下降したときの出来高の合計
Ve ：前日と比べ価格が変わらないときの出来高の合計
t　 ：基準日
Term：期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦300）

• 基準日（t）時点のボリュームレシオ
Vμ +  0.5  ×  Ve
VR1t  = ×100
Vd  +  0.5  ×  Ve
Vμ  +  0.5  ×  Ve
VR2t  = ×100
Vμ  + Vd  +  Ve

レシオケーター

レシオケーターは平均値に対する個別銘柄の優劣位を区別しようとするもので、国内株式では、個別銘柄の日経平均株価に対する株価循環を表します。他の個別銘柄と比較して、株価が上向きか下向きか方向転換したかどうか、などのチェックすることができます。

R：レシオケータ(Ratiocator)
C：終値
N：日経平均株価
t ：基準日
Term：期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦300）

新足値

新値足は、縦軸には株価をとり、横軸には時間の概念が入らない不規則時系列チャートのことです。そのため一定の価格変化がなければ、チャートには何も記入しません。一般に、三本抜きを短期、五本抜きを中期、十本抜きを長期とします。マーケットスピードでは、新値三本抜きで表示しています。

n ： 本数   …設定画面より変更可（2≦n≦25）

• 1本目の新値足を算出（採用値の２つ目が対象）
  • 当日終値>前日終値の場合
    • 陽線：高値=当日終値、
    • 安値：前日終値
  • 当日終値<前日終値の場合
    • 陰線：高値=前日終値、
    • 安値：当日終値
  • 上記以外（当日終値=前日終値）の場合
    • 描画対象外とし、翌日を対象に1本目の新値足を算出する。
• 2本目以降の新値足を算出
  • 1本前の新値足が陽線の場合
    ▼当日終値＞直近新値足の高値の場合
    　　陽線：高値=当日終値、
    　　安値：直近新値足の高値
    ▼当日終値＜直近からn本分の新値足の最安値の場合
    　　陰線：高値=1本前の新値足の安値、
    　　安値：当日終値
    ▼上記以外の場合
    　　描画対象外
    
    • 1本前の新値足が陰線の場合
    ▼当日終値＜直近新値足の安値の場合
    　　陰線：高値=1本前の新値足の安値、
    　　安値：当日終値
    ▼当日終値＞直近からn本分の新値足の最高値の場合
    　　陽線：高値=当日終値、安値：直近新値足の高値
    ▼上記以外の場合
    描画対象外

逆ウォッチ曲線

株価と出来高の関係から相場を予測します。チャート化すると、基本的な株価習性から時計と逆周りになることから「逆ウォッチ」と名づけられました。

C 　 ：逆ウォッチ曲線（CounterClockCurve）
SMA：単純移動平均（Simple Moving Average）
VMA：出来高移動平均（Volume Moving Average）
t 　　 ：基準日
Term：期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦300）

• SMAの算出
  当日を含む指定期間で終値を元にSMAを求める
  （SMAの算出は「単純移動平均線」参照）
• VMAの算出
  当日を含む指定期間で出来高を元にVMAを求める
  （VMAの算出は「出来高」参照）
• 株価移動平均を縦軸、出来高移動平均を横軸にとり、逆ウォッチ曲線を引く
• 逆ウォッチのサイクルは次の通りです。

1. 株価は人気圏外であるが、出来高が増加しはじめます(陽転の兆し)。
2. 出来高の増え、株価も上昇しはじめます(買いシグナル)。
3. 出来高は変動しないが、株価はなおも上昇します(押し目買い)。
4. 株価上昇も鈍りはじめ、出来高は減少しはじめます(吹き値売り)。
5. 株価の上昇は止まるが、なおも出来高は減少し続けます(陰転の兆し)。
6. さらに出来高は減少し、株価も下落し始めます(売りシグナル)。
7. 出来高も減り、株価も下落します(戻り売り)。
8. 株価は下げ続けるが、出来高に回復の兆しが見えはじめます(突っ込み買い)。

ポイントアンドフィギュア

ポイント・アンド・フィギュア（Ｐ&Ｆ）は、縦軸には株価をとり、横軸には時間の概念が入らない不規則時系列チャートです。そのため一定の価格変化がなければ、チャートには何も記入しません。欧米で常用されている人気の高いチャートです。

w：値幅　…設定画面より変更可（0.1≦w≦200）
n：転換数　…設定画面より変更可（1≦n≦200）

• 作図のルール

1. ひとつひとつの×印および○印は、価格の1単位（＝ポイント）を意味します。
2. 価格は終値（大引値）を採用します。
3. 上昇すれば×印を、下落すれば○印を記入します。
4. それぞれの列（コラム）は、上昇か下降かの一方のみを示し、×印と○印は同じ列には記入しません。
5. 価格が方向転換した時は、右に一列移動して記入します。そのため×印と○印は一列おきに現われます。
6. ×印と○印は一列に必ず三つ以上記入します。つまり価格の方向転換には、価格水準に応じた三枠以上の価格変動が必要です。これを三枠転換（スリー・ポイント・リバーサル）と言います。ルールにより、上昇相場、下降相場とも列を変えて×印または○印を記入する時は、一枠あけてから書き込みます。このため、結局は四枠以上の価格変化が列を変えるためには必要となります。ただし、同じ方向に動いている間は上昇、下降とも一枠でも記入します。
7. 上昇時でも、下降時でも1ポイントに満たない端数は切り捨てます。
8. 株式分割等の権利落ちがあった場合は、ロウソク足ではマド（空間）が空きますが、マーケットスピードのポイント&フィギュアではそのまま引き継いで記入します。

騰落価格

チャート画面で表示している機関の左端の終値を基準値として、その後の騰落価格をラインで表示したもの。

UD：騰落価格（Up Down Price）
BP：画面で表示されている期間の左端の終値（Base Price）
C ：終値
t ：基準日

• 基準日の騰落価格は０とします
UDt  = 0
• 基準日以降の騰落価格の算出
UDt  =  Ct  −  BP

騰落率

チャート画面で表示している機関の左端の終値を基準として、その後の騰落率をラインで表示したもの。

PC：騰落率（Percentage Change）
BP：画面で表示されている期間の左端の終値（Base Price）
C ：終値
t 　：基準日

• 基準日の騰落率を100とします
PCt  = 100
• 基準日以降の騰落率の算出
Ct
PCt  =×100
BP

カギ足

カギ足は新値足、ポイントアンドフィギュアと同様、非時系列チャートで、価格の騰落を1本のラインを使用して描画します。具体的には価格上昇(下降)時はラインを上(下)に描画し、直近高値(安値)から一定率以上の下落(上昇)があった場合に、ラインを横にずらして描画します。

平均足

始値は前の足の実体の始値と終値の中心に、終値は当日の始値・高値・安値・終値の平均としてボックスを描画する足の種類です。

始値=(前日の平均足の始値+前日の平均足の終値)/2
終値=(当日の始値+当日の高値+当日の安値+当日の終値)/4

画面表示の1本目、2本目の平均足に関しては、以下となります。
1本目の平均足：直前の平均足がなく始値が算出出来ないため、描画対象外
2本目の平均足：直前の平均足がないため、始値を下記値より算出する

2本目の平均足の始値=(前日の始値+前日の高値+前日の安値+前日の終値)/4

陰線、陽線の違いは以下の通りです。
陰線：始値≧終値
陽線：始値<終値
平均足の高値と安値は、当日の高値と安値を用いる。但し、
平均足が陰線で当日の高値＜平均足の始値の場合、平均足の高値=平均足の始値とする。
平均足が陽線で当日の安値＞平均足の始値の場合、平均足の安値=平均足の始値とする。